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Defesa de dissertação de LUIZ PAULO DA CRUZ SCARP

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Desenvolvimento de um simulador de mercado artificial com opções financeiras para a interação de agentes externos

 

O uso de ferramentas computacionais no ensino vem se tornando cada vez mais frequente, havendo uma demanda crescente por produtos tecnológicos de apoio à educação. Nesse contexto, a partir do mercado artificial de ações de Ferreira (2014), buscou-se desenvolver um mercado artificial de opções que servisse de base para um simulador educacional de mercado financeiro, onde os usuários pudessem interagir com agentes artificiais e aprender sobre os mecanismos de funcionamento dos mercados de ações e opções. Para tanto, optou-se pelo usa da modelagem baseada em agentes, já que ela permite a construção de um simulador interativo que replique o mercado real, com o usuário assumindo o papel de um dos agentes. Esse tipo de modelagem possibilita ainda a construção de uma série temporal de preços de forma mais fidedigna que a obtida pelas abordagens clássicas, sendo ela gerada pela interação dos agentes no mercado, e não por uma equação explicitamente programada. Além disso, o mercado financeiro possui uma representação natural de agentes autônomos que interagem entre si, ou seja, a definição do agente como uma pessoa que negocia no mercado é intuitiva. Vale ressaltar que a aplicação do simulador não se limita à questão educacional. Além de auxiliar o aprendizado no que diz respeito ao entendimento dos mercados de ações e opções, o modelo proposto pode ser útil na análise de diferentes cenários e avaliação de consequências de políticas de regulação do mercado, funcionando como um laboratório eletrônico para pesquisas. Nos experimentos realizados com o mercado artificial implementado, conseguiu-se replicar as características teoricamente esperadas de uma opção, bem como aquelas observadas empiricamente em mercados de ações e opções, mostrando-se uma boa representação dos mercados reais. Por fim, foi implementada uma versão adaptada da interface on-line proposta por Ferreira (2014) para o uso do simulador, permitindo que seus usuários realizem negociações com os agentes artificiais do modelo e com os demais usuários.

 

18/09/2015

13:30

sala 1012