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Qualificação de ÁLVARO LEDO FERREIRA

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Desenvolvimento de um simulador de mercado artificial de ações para a interação com agentes externos

 

Nos últimos anos a taxa de juros real da economia brasileira tem sido sistematicamente reduzida, o que estimula a migração de investimentos para a renda variável, em especial o mercado de ações. Para facilitar a entrada de novos investidores neste mercado, o uso de simuladores mostra-se uma importante ferramenta para desmistificar o procedimento de negociação, sem que seja envolvido dinheiro real. Os simuladores on-line atualmente disponíveis, como o FolhaInvest e UolInvest, que trabalham em parceria com a BM&FBOVESPA, utilizam as cotações da própria BM&FBOVESPA com um delay de 15 minutos no simulador. E isso leva às principais limitações destes simuladores: (i) não são as ordens de compra/venda dos jogadores que determinam o preço do mercado; (ii) o uso do simulador está atrelado ao tempo de negociação na BM&FBOVESPA.  Uma alternativa seria utilizar um simulador de Mercados Artificiais por Agentes, mas apesar da extensa literatura tratando da destes mercados, nenhum desses modelos possibilita a interação de agentes externos, já que eles não têm o objetivo de serem utilizados como ferramenta de aprendizado, e sim de verificar se as séries de preços obtidas ao final das simulações, decorrente da microestrutura proposta, apresentam características similares às de séries de preços de mercados reais. Este trabalho propõe o desenvolvimento de um simulador de mercado artificial baseado em agentes para a negociação de múltiplas ações e que permita que usuário(s) externos(s) também atuem como agentes neste mercado, com as simulações ocorrendo a qualquer tempo. O simulador tem como base o software R, responsável pela implementação do mercado artificial em si e pelos gráficos disponibilizados a(os) usuário(s). Este simulador será acessível tanto localmente (apenas pelo usuário) tanto via internet (para múltiplos usuários). A interface, similar à um Home Broker, é desenvolvida em HTML/CSS/Javascript, permitindo o uso remoto a partir de qualquer sistema operacional com um navegador disponível. Este trabalho propõe também que o mercado artificial utilizado no simulador seja validado com base em fatos estilizados, o que é feito na literatura. Os resultados obtidos até aqui mostram que o simulador proposto é viável, mas ainda há desafios a serem superados, sobretudo na operação local.

 

28/08/2014

10:30

sala 1010, Escola de Engenharia

Anexos:
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Qualificação de VIRGINIA GIANI CASAGRANDE

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Sequenciamento de Cirurgias no Médio/Curto Prazo

 

Nesse trabalho são analisados modelos de programação inteira para o sequenciamento de cirurgias eletivas no médio/curto prazo. É considerado um horizonte de planejamento divido em períodos, por exemplo, uma semana divida em dias, em que um conjunto de cirurgias devem ser alocadas a salas e devem ser definidos os horários de início e os recursos necessários. São estudadas duas variantes de função objetivo. Na primeira deseja-se maximizar a ocupação das salas, e na segunda deseja-se minimizar o atraso com relação a uma data limite recomendada para a execução da cirurgia. São apresentados resultados computacionais preliminares. O trabalho em andamento inclui reformulação para aplicação de estratégias de decomposição.

 

27/08/2014

10:00

sala a definir

Anexos:
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Defesa de Tese de THIAGO HENRIQUE NOGUEIRA

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SINGLE MACHINE SCHEDULING PROBLEMS WITH SEQUENCE-DEPENDENT SETUP TIMES (PROBLEMAS DE SEQUENCIAMENTO DE UMA MÁQUINA COM TEMPOS DE PREPARAÇÃO DEPENDENTES DA SEQUÊNCIA)

 

Problemas de otimização do tipo NP-Difícil aparecem nas mais distintas aplicações do mundo real, tais como planejamento da produção, sequenciamento de projetos, design de redes, roteamento de veículos, sequenciamento de máquinas e vários outros campos de importância econômica, industrial e científica. Dentre eles, destacam-se os problemas de sequenciamento de máquinas, os quais consistem em alocar recursos escassos em atividades ao longo do tempo, desejando minimizar um ou mais objetivos. Neste trabalho, um conjunto de jobs deve ser processado uma única vez, em uma máquina, sem preemption. Cada job pode possuir release date, due date, weight, processing time e sequence-dependent setup time. Ao longo deste trabalho, as funções objetivo consideradas minimizam total weighted tardiness, total weighted completion time e total tardiness. Inicialmente são propostas e analisadas seis mixed integer programming (MIP) formulações para o problema de sequenciamento de uma máquina com sequence-dependent setup times e release dates. Em seguida, apresenta-se um panorama histórico de uma variedade de formulações para esta família de problemas. Extensivos experimentos computacionais são realizados, considerando-se uma variedade de características das instâncias para capturar vários aspectos das situações práticas. Para exemplificar uma aplicação real, os problemas de sequenciamento de uma máquina propostos são utilizados para o sequenciamento
de trens em uma rede ferroviária de via única com intercâmbio entre ferrovias. Uma parte da rede ferroviária é pertencente à Companhia VALE e a outra parte à Centro-Atlântica ferroviário (FCA). Nesta linha férrea compartilhada, os comboios circulam em ambos os sentidos e o gargalo é devido ao denso fluxo entre as ferrovias. O objetivo dos modelos matemáticos é minimizar o atraso total ponderado pela prioridade atribuida a cada trem ou total weighted tardiness no ambiente de sequenciamento de máquinas. Finalmente, para atingir o máximo de desempenho e economia de memória, de forma a resolver grandes instâncias, propõe-se uma metaheurística Lagrangeana híbrida que não depende de solvers comerciais. A metaheurística híbrida proposta é uma relaxação Lagrangeana integrada com metaheurísticas. Considerando-se as informações sobre os multiplicadores de Lagrange, esta metaheurística proposta utiliza as informações destes multiplicadores para construir e perturbar soluções viáveis. Boas soluções viáveis para instâncias da literatura com até 45 jobs foram obtidos num tempo razoável. A metaheurística híbrida proposta é comparada com metaheurísticas da literatura. Os limites superiores obtidos foram particularmente bons para as instâncias estudadas, a otimalidade foi provada para várias instâncias e gaps apertados para as demais. Além disso, a metaheurística proposta apresentou geralmente melhores resultados do que as metaheurísticas consultadas na literatura.

 

22/08/2014

14:00

sala 1014, Escola de Engenharia

Anexos:
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Qualificação de SAMIRA NAGEM LIMA

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Regulação ou criação de variabilidade? O papel dos operadores nas lógicas prescritivas versus a lógica do trabalho

 

Um dos principais problemas durante o start-up de uma planta industrial é atingir e manter a estabilidade dos processos e, consequentemente, da produção. Isso significa diminuir tanto quanto possível a variabilidade existente na matéria-prima fornecida para a planta, no funcionamento dos equipamentos e na sua operação. Para os gestores, o caminho para alcançar a estabilidade é procurar por "uniformidade" em todos os casos. Assim, da mesma forma que as máquinas devem trabalhar de forma harmoniosa e consistente, deve haver uma "operação uniforme" entre operadores e entre turnos. A suposição de que os operadores são apenas fonte de variabilidade é subjacente ao crescimento de "abordagens prescritivas para fazer e aprender" (Ribeiro, 2013), que incidem sobre o controle, uniformidade e padronização de operação, diminuindo o âmbito e alcance das ações dos operadores. Esta busca por "Operadores Robôs", no entanto, não leva em conta que a sua principal função é regular a variabilidade proveniente de toda a planta. Dito isto, é verdade que, em princípio, os operadores inexperientes podem criar variabilidade quando ainda estão aprendendo. Este estudo analisa um caso paradigmático de tentativa de controle das ações dos operadores, em uma usina de níquel, através da contagem do número de "cliques" no mouse que dão ao operar a planta automatizada a partir de suas telas na sala de controle. Os problemas por trás dessa abordagem e as suas hipóteses são então utilizadas na seguinte ordem: (i) para oferecer uma maneira de identificar quando os operadores podem estar criando ou regulando variabilidade através da articulação de análise quantitativa e qualitativa; (ii) para fazer uma crítica à visão predominante prescritiva do que é o trabalho dos operadores em uma planta industrial.

 

18/08/2014

08:00

Sala de Seminário 1012, Escola de Engenharia

Anexos:
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