Simulação de um sistema de alerta prévio aos efeitos gerados pelos fenômenos hidrológicos mais recorrentes em Belo Horizonte

A magnitude e a recorrência de catástrofes como as inundações ocorridas no Rio de Janeiro em 2010, que totalizaram cerca de 300 vítimas fatais, evidenciam a vulnerabilidade que ainda persiste nos serviços prestados à população afetada por desastres naturais.

O trabalho de mapeamento dos trechos inundáveis dos corpos de água de Minas Gerais, proposto pela Agência Nacional de Águas (ANA), mostra que a situação de Minas Gerais não difere muito do restante do país, principalmente no que diz respeito a desastres de natureza hidrológica, sendo a Região Metropolitana de Belo Horizonte uma das mais afetadas no período chuvoso.

Os danos humanos e materiais desses fenômenos reforçam a importância da gestão de operações emergenciais na condução de respostas rápidas e eficientes, pressupondo a redução dos danos humanos e materiais da população exposta.

A aleatoriedade e singularidade dos desastres anseiam por soluções altamente dinâmicas e eficientes, tornando o tópico propício ao estudo da simulação. Apesar do baixo percentual de publicações, esta metodologia parece contornar alguns dos maiores desafios enfrentados, a antecipação dos cenários que podem suceder as catástrofes, e o desenvolvimento de modelos capazes de representar, da maneira mais fidedigna possível, o funcionamento do sistema real.

Dado o exposto esta pesquisa tem como objetivo o desenvolvimento de um modelo de simulação que funcione como uma ferramenta de alerta, identificando previamente possíveis áreas de risco a situações emergenciais, com o fito de reduzir o tempo de resposta, e aprimorar o nível de atendimento das chamadas recebidas pelo Corpo de Bombeiros de Minas Gerais na ocorrência de um fenômeno hidrológico.

07 de fevereiro de 2014

14:00

sala 3205, Escola de Engenharia da UFMG

Anexos:

cartaz Bárbara Regina Pinto e Oliveira.pdf

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INFORMAÇÕES SOBRE DISCIPLINAS ISOLADAS 2014/1 PARA O PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ENGENHARIA DE PRODUÇÃO

SOLICITAÇÕES

Recebimento das solicitações: dia 12 de fevereiro de 2014, das 09:00 às 11:00.

Documentação exigida na solicitação:

• Requerimento de matrícula em disciplina isolada devidamente preenchido;
• Comprovação de pré-requisitos ou de condições para frequentar a disciplina:
• Curriculum vitae, acompanhado de cópia de títulos e diplomas que tiver;
• Histórico escolar ou documento equivalente;
• Diploma de curso superior.
• Cópia da cédula de identidade;
• Cópia do passaporte com visto temporário de estudante ou permanente válidos, no caso de estrangeiros;
• Cópia do CPF;
• Cópia do último contra-cheque e autorização da chefia, no caso de servidor da UFMG.

CADASTRO E MATRÍCULA

Comparecer na secretaria do PPGEP no dia 14 de fevereiro de 2014, das 09:30 às 11:30 e das 14:00 às 17:00 trazendo:

• comprovante de recolhimento da taxa de matrícula no valor de R$ 194,57:
• não pagar antes da divulgação dos resultados;
• aceitamos apenas comprovantes originais de pagamento expedidos pelo banco ou auto-atendimento;
• não são aceitos comprovantes de agendamento de pagamento.
• CPF original;
• documento de identidade original.

OUTRAS ORIENTAÇÕES

• Toda a documentação entregue será destruída ao final do semestre letivo.
• Não serão permitidas inscrições em mais de 01 (uma) disciplina do PPGEP a cada semestre.
• Não serão aceitas solicitações ou cadastros e matrículas fora dos prazos estabelecidos.

Anexos:

disciplina isolada.pdf	[ ]	59 Kb
Horário 2014-1.pdf	[ ]	101 Kb
R$194 disciplina isolada.pdf	[ ]	310 Kb

Alocação Ótima em Ativos Financeiros para Formação de um Plano de Previdência

Decisões relacionadas a alocação de recursos em um portfólio de ativos continuam a gerar um número relevante de pesquisas até hoje. Um exemplo de problema desta natureza é a formação de um portfólio para fundos de previdência. Planos de previdência com contribuições definidas são caracterizados por uma alocação constante nos primeiros períodos de contrato, seguida por uma alocação não constante conservadora nos últimos períodos. Esta pesquisa propõe um modelo de apoio a decisão que capte esta mudança de comportamento da alocação (míope para não míope) e que seja computacionalmente tratado de forma eficiente. São considerados como ativos disponíveis para investimento ações e títulos públicos indexados à inflação, à taxa de juros ou prefixados. O problema é formulado via programação dinâmica estocástica, complementado com a simulação de Monte Carlo para representar o comportamento multivariado da taxa de retorno dos ativos. Entretanto, problemas deste tipo são difíceis de solucionar, pois são dependentes de árvores de cenário, em que o número de estados cresce exponencialmente com o número de estágios. Características de funções utilidades não míopes são exploradas para sintetizar os períodos iniciais em um único período de decisão. Esta abordagem permite a representação da mudança de comportamento do investidor além de, naturalmente, reduzir o esforço computacional requerido. Para contornar a dependência da árvore de cenários, é proposta uma aproximação da função custo ótima nos períodos finais através de um modelo de regressão paramétrica. Com esta abordagem, elimina-se a necessidade de construção da árvore de cenários e uma solução satisfatória pode ser obtida dentro de limites computacionalmente tratáveis. Os resultados obtidos mostram a adequação das abordagens complementares propostas.

30 de janeiro de 2014
10:30h
Sala 1010

Anexos:

cartaz Lívia Martins.pdf

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