Qualificação de RENAN VELOSO GOMES

Modelagem de Opções Reias para Avaliar a Estratégia de Produção de uma Empresa Eletrointensiva Considerando a Incerteza Futura do Preço Spot da Energia Elétrica

 

Os preços das commodities, em geral, seguem um comportamento estocástico, o que significa que os preços futuros são incertos e difíceis de se prever.  No Brasil o preço spot da energia elétrica não é diferente. O Operador Nacional do Sistema (ONS) divulga, semanalmente, um movo preço de energia elétrica com o intuito de minimizar o custo de operação do sistema como um todo. Entretanto, este preço tem como característica uma alta volatilidade o que gera enormes incertezas quanto aos preços futuros. Estas severas flutuações acarretam riscos tanto para os geradores de energia quanto para os grandes consumidores, como é o caso das indústrias eletrointensivas. Estas indústrias são obrigadas a terem contratos de fornecimento de energia elétrica para o seu consumo. No entanto, a energia contratada não se iguala exatamente a energia consumida. Esta diferença é liquidada ao preço de curto prazo da energia elétrica, conhecido como o Preço de Liquidação das Diferenças (PLD).

 

10/12/2014

13:00

sala 1012, Escola de Engenharia