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Defesa de dissertação de LÍVIA MARTINS DA COSTA FURTADO

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Alocação Ótima em Ativos Financeiros para Formação de um Plano de Previdência

 

Decisões relacionadas a alocação de recursos em um portfólio de ativos continuam a gerar um número relevante de pesquisas até hoje. Um exemplo de problema desta natureza é a formação de um portfólio para fundos de previdência. Planos de previdência com contribuições definidas são caracterizados por uma alocação constante nos primeiros períodos de contrato, seguida por uma alocação não constante conservadora nos últimos períodos. Esta pesquisa propõe um modelo de apoio a decisão que capte esta mudança de comportamento da alocação (míope para não míope) e que seja computacionalmente tratado de forma eficiente. São considerados como ativos disponíveis para investimento ações e títulos públicos indexados à inflação, à taxa de juros ou prefixados. O problema é formulado via programação dinâmica estocástica, complementado com a simulação de Monte Carlo para representar o comportamento multivariado da taxa de retorno dos ativos. Entretanto, problemas deste tipo são difíceis de solucionar, pois são dependentes de árvores de cenário, em que o número de estados cresce exponencialmente com o número de estágios. Características de funções utilidades não míopes são exploradas para sintetizar os períodos iniciais em um único período de decisão. Esta abordagem permite a representação da mudança de comportamento do investidor além de, naturalmente, reduzir o esforço computacional requerido. Para contornar a dependência da árvore de cenários, é proposta uma aproximação da função custo ótima nos períodos finais através de um modelo de regressão paramétrica. Com esta abordagem, elimina-se a necessidade de construção da árvore de cenários e uma solução satisfatória pode ser obtida dentro de limites computacionalmente tratáveis. Os resultados obtidos mostram a adequação das abordagens complementares propostas.

 

30 de janeiro de 2014
10:30h
Sala 1010

Anexos:
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Defesa de dissertação de RENATO LUIZ DE SOUZA BASTOS

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Uma formulação para a integração de um problema clássico de dimensionamento de lotes com o problema do job shop

 

Esta dissertação trata do desenvolvimento e implementação de um modelo matemático de otimização para o problema integrado de dimensionamento de lotes e sequenciamento da produção. Consiste em duas políticas, sendo que o problema de dimensionamento de lotes é o mesmo em ambas, o que diferencia uma política da outra consiste em como considerar o problema de sequenciamento no horizonte de planejamento discretizado no tempo. A primeira considera o sequenciamento de produção somente no primeiro período. Para esta política são propostos dois modelos para o sequenciamento, um baseado no modelo de Manne e outro no modelo de Wagner. A segunda proposta consiste em considerar o problema de sequenciamento em três períodos (semanas). Nessa proposta considera-se o custo de estoque dos produtos semiacabados. Antes porém de apresentar os modelos integrados, reescreve-se os problemas de sequenciamento de produção onde a quantidade produzida no período de planejamento é uma variável. A demanda é dada e o objetivo é minimizar o custo total de estoque, tanto de produtos acabados como os semiacabados, entre os períodos de produção. O problema considerado para o sequenciamento é o job shop, onde cada job é fabricado por uma sequência específica de operações denominada sequência tecnológica de fabricação e cada operação de cada job é executada por uma máquina específica também conhecida. Problemas dessa magnitude aparecem com frequência quando tratamos de situações práticas, como pode ser visto nos Problemas de Planejamento de Operações em máquinas em uma indústria manufatureira.

 

Data: 06 de setembro de 2013

Hora: 16:00

Local: sala 1010, Escola de Engenharia

Anexos:
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Defesa de Dissertação de KAROLLINY DANIELLE SANTOS

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269ª Defesa de Dissertação
APROXIMAÇÃO EXTERNA/DECOMPOSIÇÃO DE BENDERS (OA+BD) PARA PROJETO DE REDE SOB CONGESTIONAMENTO COM SELEÇÃO DE CORTES VIA λ-ÓTIMO

 

Este trabalho aborda Aproximação Externa/ Decomposição de Benders (OA+BD) para Projeto de Rede sob Congestionamento com seleção de Cortes via λ-ótimo. Trata-se de problema referencial no projeto de redes de transporte de energia ou informação, etc. O projeto de redes sob congestionamento tem como principal objetivo atender as demandas dos clientes, assegurar o lucro e a eficiência da operação e respeitar os níveis de serviço pré-estabelecidos. O sistema de infra-estrutura é modelado como uma rede, onde os fluxos representam os serviços prestados. Desse esforço de modelagem derivou um programa não-linear, NP-difícil e de grande porte. Experimentos computacionais e comparações com versões mais simples demonstram o sucesso do esquema adotado.

 

Data: 23/08/2013

Hora: 14:30

Local: sala T 005, Escola de Engenharia

Defesa de dissertação de RAFAEL MARTINS DE ABREU

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DADOS EXPERIMENTAIS DE UM FREIO A DISCO AUTOMOTIVO:
Instrumentação de bancada

28/05/2013

13:00

Laboratório de usinagem, 2938

 

Com o aumento da potência dos veículos, os sistemas de segurança
precisam se manter atualizados para atender as novas exigências. A
proposta deste trabalho foi a de produzir uma bancada de ensaios em
que fosse possível simular frenagens com diferentes tipos de pastilhas
e variando alguns parâmetros. Para que fosse possível o controle e
avaliação das interferências destas variáveis no fenômeno da frenagem,
a bancada foi instrumentada e monitorada, permitindo a compilação de
dados a respeito de determinados pares de pastilhas e disco.

Foram realizados ensaios com três tipos de pastilhas, duas novas de
diferentes fabricantes e uma com avarias de uso. A base dos ensaios
foi moldada segunda os critérios do ensaio Krauss, normatizado pela
ABNT NBR NBR 6143:1995 e ainda foram implementados ciclos de testes em
que fosse possível perceber a interferência de paramentos de força de
atuação das pastilhas e diferentes velocidades.

Foram monitorados os comportamentos das frenagens, em relação a sua
efetividade na parada do disco, os níveis de emissão acústica de cada
ciclo, a temperatura durante os ensaios e ainda a perda de massa das
pastilhas, tendo o controle sobre a força de atuação no
cilindro-mestre, feita através do controle da pressão do cilindro
pneumático e também o controle da rotação feita através de um inversor
de frequência.

Anexos:
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